Usual Derived Risk Volatility 30d
Usual
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Usual Derived Risk Volatility 30d sur Usual est 77,39 le 21 sept. 2026, soit -23,72% sur 30 jours, avec une amplitude de 55,29 (4 avr. 2026) à 252,7 (7 janv. 2025).
- Dernier relevé
- 77,39
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -12,46%
- 30d -23,72%
- 90d -5,69%
- 1y -26,83%
- Amplitude
- Plus bas 55,29·4 avr. 2026
- Plus haut 252,7·7 janv. 2025
- Couverture
- 18 déc. 2024 — 21 sept. 2026
- 643 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 108,75 |
| 11 sept. 2026 | 109,11 |
| 12 sept. 2026 | 110 |
| 13 sept. 2026 | 110,13 |
| 14 sept. 2026 | 112,18 |
| 15 sept. 2026 | 112,41 |
| 16 sept. 2026 | 113,75 |
| 17 sept. 2026 | 112,94 |
| 18 sept. 2026 | 112,4 |
| 19 sept. 2026 | 89,85 |
| 20 sept. 2026 | 88,4 |
| 21 sept. 2026 | 77,39 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.