Usual Derived Risk Volatility 90d
Usual
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Usual Derived Risk Volatility 90d sur Usual est 83,99 le 21 sept. 2026, soit -3,53% sur 30 jours, avec une amplitude de 64,64 (31 mai 2026) à 224,25 (2 mars 2025).
- Dernier relevé
- 83,99
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,07%
- 30d -3,53%
- 90d +12,63%
- 1y -35,47%
- Amplitude
- Plus bas 64,64·31 mai 2026
- Plus haut 224,25·2 mars 2025
- Couverture
- 16 févr. 2025 — 21 sept. 2026
- 583 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 80,63 |
| 11 sept. 2026 | 80,98 |
| 12 sept. 2026 | 81,28 |
| 13 sept. 2026 | 81,4 |
| 14 sept. 2026 | 82,22 |
| 15 sept. 2026 | 81,95 |
| 16 sept. 2026 | 82,84 |
| 17 sept. 2026 | 83,09 |
| 18 sept. 2026 | 84,22 |
| 19 sept. 2026 | 84,27 |
| 20 sept. 2026 | 84,05 |
| 21 sept. 2026 | 83,99 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.