Usual Derived Risk Volatility 90d
Usual
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Usual Derived Risk Volatility 90d en Usual es 83,99 el 21 sept 2026, con una variación de -3,53% en 30 días, y ha oscilado entre 64,64 (31 may 2026) y 224,25 (2 mar 2025).
- Última lectura
- 83,99
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,07%
- 30d -3,53%
- 90d +12,63%
- 1y -35,47%
- Rango
- Mínimo 64,64·31 may 2026
- Máximo 224,25·2 mar 2025
- Cobertura
- 16 feb 2025 — 21 sept 2026
- 583 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 80,63 |
| 11 sept 2026 | 80,98 |
| 12 sept 2026 | 81,28 |
| 13 sept 2026 | 81,4 |
| 14 sept 2026 | 82,22 |
| 15 sept 2026 | 81,95 |
| 16 sept 2026 | 82,84 |
| 17 sept 2026 | 83,09 |
| 18 sept 2026 | 84,22 |
| 19 sept 2026 | 84,27 |
| 20 sept 2026 | 84,05 |
| 21 sept 2026 | 83,99 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.