Wootrade Derived Risk Volatility 30d
Wootrade
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Wootrade Derived Risk Volatility 30d en Wootrade es 68,4 el 21 sept 2026, con una variación de +19,39% en 30 días, y ha oscilado entre 40,15 (17 ago 2026) y 194,96 (14 oct 2025).
- Última lectura
- 68,4
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,17%
- 30d +19,39%
- 90d -3,52%
- 1y -30,88%
- Rango
- Mínimo 40,15·17 ago 2026
- Máximo 194,96·14 oct 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 63,08 |
| 11 sept 2026 | 63,81 |
| 12 sept 2026 | 63,64 |
| 13 sept 2026 | 63,73 |
| 14 sept 2026 | 65,52 |
| 15 sept 2026 | 65,56 |
| 16 sept 2026 | 65,83 |
| 17 sept 2026 | 67,44 |
| 18 sept 2026 | 65,11 |
| 19 sept 2026 | 59,06 |
| 20 sept 2026 | 68,29 |
| 21 sept 2026 | 68,4 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.