Wootrade Derived Risk Volatility 90d
Wootrade
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Wootrade Derived Risk Volatility 90d en Wootrade es 64,35 el 21 sept 2026, con una variación de -3,09% en 30 días, y ha oscilado entre 59,74 (8 sept 2026) y 138,67 (7 nov 2025).
- Última lectura
- 64,35
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,43%
- 30d -3,09%
- 90d -5,99%
- 1y -33,14%
- Rango
- Mínimo 59,74·8 sept 2026
- Máximo 138,67·7 nov 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 60,47 |
| 11 sept 2026 | 60,62 |
| 12 sept 2026 | 60,23 |
| 13 sept 2026 | 60,26 |
| 14 sept 2026 | 60,6 |
| 15 sept 2026 | 60,06 |
| 16 sept 2026 | 60,21 |
| 17 sept 2026 | 61,97 |
| 18 sept 2026 | 61,63 |
| 19 sept 2026 | 61,67 |
| 20 sept 2026 | 64,63 |
| 21 sept 2026 | 64,35 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.