Wootrade Derived Risk Volatility 90d
Wootrade
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Wootrade Derived Risk Volatility 90d sur Wootrade est 64,35 le 21 sept. 2026, soit -3,09% sur 30 jours, avec une amplitude de 59,74 (8 sept. 2026) à 138,67 (7 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 64,35
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,43%
- 30d -3,09%
- 90d -5,99%
- 1y -33,14%
- Amplitude
- Plus bas 59,74·8 sept. 2026
- Plus haut 138,67·7 nov. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 60,47 |
| 11 sept. 2026 | 60,62 |
| 12 sept. 2026 | 60,23 |
| 13 sept. 2026 | 60,26 |
| 14 sept. 2026 | 60,6 |
| 15 sept. 2026 | 60,06 |
| 16 sept. 2026 | 60,21 |
| 17 sept. 2026 | 61,97 |
| 18 sept. 2026 | 61,63 |
| 19 sept. 2026 | 61,67 |
| 20 sept. 2026 | 64,63 |
| 21 sept. 2026 | 64,35 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.