Wootrade Derived Risk Volatility 30d
Wootrade
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Wootrade Derived Risk Volatility 30d sur Wootrade est 68,4 le 21 sept. 2026, soit +19,39% sur 30 jours, avec une amplitude de 40,15 (17 août 2026) à 194,96 (14 oct. 2025).
- Dernier relevé
- 68,4
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,17%
- 30d +19,39%
- 90d -3,52%
- 1y -30,88%
- Amplitude
- Plus bas 40,15·17 août 2026
- Plus haut 194,96·14 oct. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 63,08 |
| 11 sept. 2026 | 63,81 |
| 12 sept. 2026 | 63,64 |
| 13 sept. 2026 | 63,73 |
| 14 sept. 2026 | 65,52 |
| 15 sept. 2026 | 65,56 |
| 16 sept. 2026 | 65,83 |
| 17 sept. 2026 | 67,44 |
| 18 sept. 2026 | 65,11 |
| 19 sept. 2026 | 59,06 |
| 20 sept. 2026 | 68,29 |
| 21 sept. 2026 | 68,4 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.