Dydx Derived Risk Volatility 30d
Dydx
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Dydx Derived Risk Volatility 30d en Dydx es 83,25 el 22 sept 2026, con una variación de +9,11% en 30 días, y ha oscilado entre 51,89 (14 ago 2026) y 216,15 (6 nov 2025).
- Última lectura
- 83,25
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +5,15%
- 30d +9,11%
- 90d -31,61%
- 1y -4,75%
- Rango
- Mínimo 51,89·14 ago 2026
- Máximo 216,15·6 nov 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 75,8 |
| 12 sept 2026 | 76,31 |
| 13 sept 2026 | 76,5 |
| 14 sept 2026 | 74,06 |
| 15 sept 2026 | 74,04 |
| 16 sept 2026 | 78,47 |
| 17 sept 2026 | 83,1 |
| 18 sept 2026 | 82,54 |
| 19 sept 2026 | 79,31 |
| 20 sept 2026 | 80,75 |
| 21 sept 2026 | 79,17 |
| 22 sept 2026 | 83,25 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.