Dydx Derived Risk Volatility 365d
Dydx
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 365 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Dydx Derived Risk Volatility 365d en Dydx es 113,1 el 21 sept 2026, con una variación de -0,36% en 30 días, y ha oscilado entre 87,5 (17 jul 2024) y 121,67 (16 oct 2025).
- Última lectura
- 113,1
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,54%
- 30d -0,36%
- 90d +0,72%
- 1y +3,68%
- Rango
- Mínimo 87,5·17 jul 2024
- Máximo 121,67·16 oct 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 112,95 |
| 11 sept 2026 | 112,95 |
| 12 sept 2026 | 112,97 |
| 13 sept 2026 | 112,92 |
| 14 sept 2026 | 113,07 |
| 15 sept 2026 | 113,03 |
| 16 sept 2026 | 113,19 |
| 17 sept 2026 | 113,58 |
| 18 sept 2026 | 113,64 |
| 19 sept 2026 | 113,51 |
| 20 sept 2026 | 113,71 |
| 21 sept 2026 | 113,1 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.