Dydx Derived Risk Volatility 90d
Dydx
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Dydx Derived Risk Volatility 90d en Dydx es 94,44 el 22 sept 2026, con una variación de -11,75% en 30 días, y ha oscilado entre 77,71 (17 sept 2024) y 146,05 (10 nov 2025).
- Última lectura
- 94,44
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +2,14%
- 30d -11,75%
- 90d -22,84%
- 1y +8,04%
- Rango
- Mínimo 77,71·17 sept 2024
- Máximo 146,05·10 nov 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 92,54 |
| 12 sept 2026 | 92,58 |
| 13 sept 2026 | 92,59 |
| 14 sept 2026 | 93,52 |
| 15 sept 2026 | 93,5 |
| 16 sept 2026 | 94,75 |
| 17 sept 2026 | 96,79 |
| 18 sept 2026 | 97,22 |
| 19 sept 2026 | 96,33 |
| 20 sept 2026 | 92,43 |
| 21 sept 2026 | 92,46 |
| 22 sept 2026 | 94,44 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.