Dydx Derived Risk Volatility 90d
Dydx
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Dydx Derived Risk Volatility 90d sur Dydx est 94,44 le 22 sept. 2026, soit -11,75% sur 30 jours, avec une amplitude de 77,71 (17 sept. 2024) à 146,05 (10 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 94,44
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +2,14%
- 30d -11,75%
- 90d -22,84%
- 1y +8,04%
- Amplitude
- Plus bas 77,71·17 sept. 2024
- Plus haut 146,05·10 nov. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 92,54 |
| 12 sept. 2026 | 92,58 |
| 13 sept. 2026 | 92,59 |
| 14 sept. 2026 | 93,52 |
| 15 sept. 2026 | 93,5 |
| 16 sept. 2026 | 94,75 |
| 17 sept. 2026 | 96,79 |
| 18 sept. 2026 | 97,22 |
| 19 sept. 2026 | 96,33 |
| 20 sept. 2026 | 92,43 |
| 21 sept. 2026 | 92,46 |
| 22 sept. 2026 | 94,44 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.