Dydx Derived Risk Volatility 30d
Dydx
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Dydx Derived Risk Volatility 30d sur Dydx est 83,25 le 22 sept. 2026, soit +9,11% sur 30 jours, avec une amplitude de 51,89 (14 août 2026) à 216,15 (6 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 83,25
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +5,15%
- 30d +9,11%
- 90d -31,61%
- 1y -4,75%
- Amplitude
- Plus bas 51,89·14 août 2026
- Plus haut 216,15·6 nov. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 75,8 |
| 12 sept. 2026 | 76,31 |
| 13 sept. 2026 | 76,5 |
| 14 sept. 2026 | 74,06 |
| 15 sept. 2026 | 74,04 |
| 16 sept. 2026 | 78,47 |
| 17 sept. 2026 | 83,1 |
| 18 sept. 2026 | 82,54 |
| 19 sept. 2026 | 79,31 |
| 20 sept. 2026 | 80,75 |
| 21 sept. 2026 | 79,17 |
| 22 sept. 2026 | 83,25 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.