Dydx Derived Risk Volatility 365d
Dydx
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 365 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Dydx Derived Risk Volatility 365d sur Dydx est 113,1 le 21 sept. 2026, soit -0,36% sur 30 jours, avec une amplitude de 87,5 (17 juil. 2024) à 121,67 (16 oct. 2025).
- Dernier relevé
- 113,1
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,54%
- 30d -0,36%
- 90d +0,72%
- 1y +3,68%
- Amplitude
- Plus bas 87,5·17 juil. 2024
- Plus haut 121,67·16 oct. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 112,95 |
| 11 sept. 2026 | 112,95 |
| 12 sept. 2026 | 112,97 |
| 13 sept. 2026 | 112,92 |
| 14 sept. 2026 | 113,07 |
| 15 sept. 2026 | 113,03 |
| 16 sept. 2026 | 113,19 |
| 17 sept. 2026 | 113,58 |
| 18 sept. 2026 | 113,64 |
| 19 sept. 2026 | 113,51 |
| 20 sept. 2026 | 113,71 |
| 21 sept. 2026 | 113,1 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.